Trading strategy testing software

Backtesting: Interpretando o passado O Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. É realizado reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de estatística valiosa comentários sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Estoques que foram incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentual de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. O primeiro permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia foi apenas testada de 1999 a 2000, pode não funcionar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto diminuição da exposição significa lucros mais baixos ou menos perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de ganhos / perdas médios, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição otimizado e o gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. É geralmente uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todas as ações ou um conjunto selecionado de ações segmentadas e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. - suporte a fluxos de dados de baixa latência múltiplos (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implantação de estratégia: - equities, opções, futuros, moedas, C e backtesting e otimização baseados da estratégia - a execução múltipla dos corretores suportou, negociando sinais convertidos em ordens de FIX QuantFACTORY - solução de desenvolvimento / de backtesting / strategy da gerência de dados da instituição-classe: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias negociando desenvolvimento debugging backtesting e optimization, Disponível como um plug-in do Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, Dados de baixa latência de período, múltiplos corretores suportados Gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implantação de estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nível de portfólio backtesting e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, WFA etc. Feeds suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS Fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar o IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - Gestão de dados de classe / backtesting / solução de implantação de estratégia: - multi-asset solução (forex, opções, futuros, ações, ETF s, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados) (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestation para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (ações da US para 43 (Análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações norte-americanas, futuros, índices norte-americanos, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 Mensal para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização (Análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, Qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para servidor de co-localização - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contato Seertrading vendas para outras opções Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), C scripting - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc 799 por licença , 150 taxa anual após a plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting baseado em preço Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira, estratégias intraday, teste multi-threaded etc. - Edição Pro Plus - mais gráficos de superfície 3D, scripts, etc. - Edição de Construtor - IB API, depurador etc. - Edição Turtle 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Pro Plus 2.990 - Edição Construtora 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading : - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - Dados de arquivos de texto, eSignal, finanças de Google, finança de Yahoo, IQFeed e outro - funcionalidade básica (funcionalidade de EoD) - livre - funcionalidade avançada - aluguer de 50 / mês ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: Para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais. ) - licença perpétua - 499 - leasing 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais (Suporte a provedores de dados múltiplos e corretores) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting Preços baseados em sinais (análise técnica) - incorporar dados para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983, etc.) - preço de 45 / mês para 295 / mês Disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: (Análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a vários feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para Multicharts Pro 9,900 (feed de dados da Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de ações: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - ponto - Em tempo de dados fundamentais desde 1999 - longo / curto estratégias, preços / fundamentais impulsionado sinais - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / month - funcionalidade completa Backtesting ferramenta baseada na Web para testar stock picking estratégias: - US estoques (diariamente) Dados fundamentais desde 1988 - preços / sinais fundamentais impulsionados - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Web (Daily / intraday), desde 1998, dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva a correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting: - Os estoques dos EU e os preços de ETFs (diário / intraday) Desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte a Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - impulso das séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum and Estratégias de escolha de ações do Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 Futures e S P500 stocks - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão Estratégias de alocação de ativos e estratégias de alocação de ativos: - múltiplos fatores de capital com comprovada alfa sobre benchmarks de mercado, múltiplos universos de investimento, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc. - preço sob consulta aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficazes, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendida via pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida via pacotes: - extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar as suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA, o Python Algorithmic Trading Library, o Zipline, o ultrafinance etc. É opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando padrão pré-fabricados backtesting códigos - suporta pirâmide, limitação de posição curto / longo, comissão de cálculo, controle de patrimônio, fora de dinheiro de controle, Relatórios de risco - 74,95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar, ferramenta de backtesting baseado na web de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting completa gratuita 34,99 mensais FactorWave é simples usar a ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora para o investimento do fator: - permite que o usuário misture vários fatores do ETF / options / futuros / equidade com alfa comprovado sobre tampões do tampão do mercado - livre - ETF / Stock Screener com 5 fatores - 149 / mo Free free web based back-testing ferramenta para testar estratégias de picking de ações: - ações dos EUA, os dados da ValueLine de 1986- 2017 - preço e dados fundamentais, 1700 estoques, teste de granularidade mensal Teste suas estratégias de negociação nesses sites Não seria ótimo se você pudesse conceber uma estratégia de negociação, testá-lo contra dados históricos por cinco meses, cinco anos, Deixe que o sistema seja executado automaticamente por um tempo - troca de papel para que você possa ver como funciona De fato, o software permite que você faça exatamente o que existe há anos. O problema é que os programas foram tão desajeitados que só os programadores hardcore poderiam usá-los. Ou então - como eu falei em uma coluna em março - o software foi trancado nos fundos das empresas de investimento. Agora, o software de negociação analítica está começando a rastejar para a Web. Se isso é bom ou não, podemos lidar com isso em um momento. Mas o fato é que, agora você pode se registrar com vários sites e testar estratégia de unidade de desenvolvimento de software de graça. Além disso, pelo menos uma corretora on-line planeja fazer trading analítico uma parte importante do seu pacote de serviços. Robotrader Primeiro, o que exatamente são programas analíticos e como eles funcionam Muitas funcionam um pouco como as telas de ações que eu escrevi sobre em junho. Para usá-los, você primeiro conceber uma série de regras que você acha que deve reger a sua negociação. Um exemplo poderia ser: eu vou comprar apenas ações de empresas de componentes ópticos com crescimento de dois dígitos de salário alto que estão negociando atualmente abaixo de sua média móvel de 50 dias. Eu só estou usando ações como um exemplo. Diferentes programas permitem criar estratégias de negociação para futuros, opções e moedas. Em todos os casos, basta preencher os espaços em branco, como em um questionário, indicando todos os critérios que você deseja usar. Uma tela de ações, em seguida, vai cuspir uma lista de empresas que se encaixam a conta. Mas os programas analíticos vão um passo adiante. Eles vão procurar empresas que atendam aos seus critérios, digamos, há dois anos. Então, agindo como se eles compraram ações daqueles estoques há dois anos, eles vão acompanhar o progresso do investimento usando dados históricos do mercado. Dessa forma, eles são capazes de testar se sua estratégia teria feito você rico ou pobre. O termo para isso é back testing. Como uma próxima etapa, os programas analíticos serão papel de ações comerciais que atendam aos seus critérios de seleção. Isso é chamado de teste direto. E aqui novamente, você obtém uma visão contínua de quão bem seu sistema funciona. Finalmente, no decurso da sua negociação ao vivo, o melhor destes programas digitaliza através de terabytes de dados de mercado em tempo real e alerta quando surge uma oportunidade de negociação - como sempre, com base nas regras que definiu. Essa é a gama de coisas que esses programas podem fazer por você. Alguns sites agora oferecem peças desta funcionalidade gratuitamente. Por exemplo, a tela de ações na CNBC permite que você construa uma pesquisa bastante complexa que traz uma lista de empresas. Além disso, um bom gráfico aparece para mostrar o quão bem sua estratégia teria realizado mês a mês durante o ano passado. Outro site, Tradetrek. Realmente escolhe estoques para você com seu software analítico. E dessa forma o site é semelhante ao siXer. EquityTrader e StockConsultant. Todos esses sites livres usam software analítico para gerar sinais de compra e venda. Tradetrek difere ligeiramente na medida em que incorpora um recurso de back-testing que permite que você veja o quão bem o software tem realizado no passado. Basta escolher uma data, clicar em uma das recomendações de ações que apareceram nessa data e, em seguida, clique no dia seguinte. E você vê se a recomendação do programa teria feito ou perdido seu dinheiro. (Seria bom se mais sites financeiros fossem os próximos.) Tradetrek é gratuito se você usar dados atrasados. As assinaturas dão acesso a dados em tempo real e custam 25 por mês. AboveTrade vai ainda mais longe, permitindo que você conceber e testar as estratégias de negociação para ações individuais. Então vamos dizer que você escolhe America Online (AOL). Diga ao programa quanto de ganho você deseja cada vez que você entrar em uma posição longa. Vamos dizer que você gostaria de fazer 4 em cada comércio. Agora aqui é onde AboveTrade fica um pouco cartoonish. Você escolhe então de um punhado de estratégias enlatadas. Cada um tem um nome descritivo, como o Cauteloso Dr. Trend ou o Agressivo Major Bullmaker. Então você escolhe uma calculadora analista do setor que dá peso especial para, digamos, as taxas de juros ou o setor de suas ações cai dentro, neste caso, o setor de Internet. Pressione o botão Ver resultados e você verá o quão bem sua estratégia para o estoque pode ter trabalhado ao longo de até dois anos. Especificamente, um gráfico do estoque aparece mostrando seus pontos de entrada e saída sugeridos para o período de teste. Se a sua estratégia acabar por ser um vencedor, você pode olhar para paralelos entre como o estoque mapeado no passado e como ele gráficos atualmente e, em seguida, comércio em conformidade. Desenvolver até mesmo esse tipo de estratégia simplificada pode levar muito tempo. Os sistemas de negociação que eu construí sobre AboveTrade invariavelmente voltou mostrando retornos negativos. Talvez isso fosse apenas a minha sorte. Felizmente, AboveTrade tem uma característica que mostra as estratégias vencedoras escolhidas por outros membros. Descobri, por exemplo, que a estratégia de um membro, chamada AOL e asha, teria me dado um ganho de 104 no último ano até a quarta-feira (contra um retorno de 12,5 se você tivesse comprado e mantido o estoque durante esse período). Este recurso me lembra as recomendações de ações amadoras que você encontra em sites como ClearStation e iexchange. Exceto que, em vez de trocar as recomendações de ações, as pessoas no AboveTrade são capazes de trocar estratégias de negociação. É muito divertido. Mas, como eu sugeri anteriormente, AboveTrade parece mais um brinquedo do que uma aplicação séria. Para uma coisa, eu não tenho nenhuma idéia que critérios específicos Agressivo Major Bullmaker baseia decisões negociando sobre. Para essa matéria, eu não apostaria a casa em uma estratégia cuspir para fora pela tela conservada em estoque de CNBC ou o motor conservado em estoque de Tradetrek, qualquer um - não sem fazer muito mais diligência devida mim mesmo. Coisas Graves Muitas empresas do mercado mais grave programas analíticos na Net. A revista Análise Técnica de Stocks e Commodities (traders) contém o que provavelmente é a lista mais completa disponível. O líder nesta categoria tem sido TradeStation da Omega Research. TradeStation tem sua própria linguagem de programação, bem como uma extensa lista de estratégias enlatadas para escolher. Os usuários do programa sempre foram uma subcultura muito unida, como proprietários de trailers de Airstream. Eles se reúnem em convenções anuais e pertencem a clubes de usuários em todo o país. E eles ativamente vender ou trocar as estratégias de negociação que eles criaram. Até recentemente, o conjunto completo de programas TradeStation teria custado cerca de 5.000. Mas em algum momento em setembro, a Omega Research planeja se fundir com a corretora online de ativos comerciantes OnlineTrading. Quando isso acontecer, a TradeStation não será vendida como um pacote autônomo. Em vez disso, ele será integrado com plataforma de execução OnlineTrading s, que leva uma comissão por comércio e já contém os sinos e assobios daytraders procurar. A idéia, naturalmente, é que você pode programar em uma estratégia negociando usando TradeStation, então para trás o teste eo teste dianteiro ele. E quando você está pronto para ir ao vivo, basta puxar o gatilho sempre que seu sistema identifica uma oportunidade - um pacote agradável. E o co-fundador da Omega Research, Ralph Cruz, acredita que pode contar com a base de 45.000 clientes da TradeStation para estar entre os primeiros a migrar para o novo serviço, que será chamado TradeStation. Você poderia pensar em TradeStation como um competidor da CyBerCorp, diz Cruz. Uma corretora daytrading popular, CyBerCorp tem uma plataforma de execução de nível profissional que também inclui um programa analítico chamado CyBerQuant. CyBerQuant permite que você faça rastreio de estoque em tempo real, mas não t back testar os resultados. Assim vai voltar testando e outras sofisticadas ferramentas de desenvolvimento de estratégias de negociação tornam-se parte de arsenal a cada comerciante ativo Cruz acredita deixá-lo para um computador para planejar e executar seus negócios terá muita angústia e incerteza fora do trabalho. Os comerciantes agora estão sobrecarregados com informações, diz ele. Mas no fundo eles percebem que, em última análise, o maior obstáculo para o seu próprio sucesso são as suas próprias emoções, especificamente medo e ganância. TradeStation é baseado na premissa de que a melhor maneira de ser bem sucedido é isolar suas emoções de sua tomada de decisão. Mark Ingebretsen é editor-em-grande com a revista Online Investor. Ele escreveu para uma ampla variedade de negócios e publicações financeiras. Atualmente, não detém cargos nas ações das empresas mencionadas nesta coluna. Embora a Ingebretsen não possa fornecer aconselhamento ou recomendações de investimento, agradece o seu feedback no mingebretsen onlineinvestor.